Text

Analisa pola harga padabursa berjangka indeks saham (stock indeces futures trading) : suatu pendekatan model peramalah ARIMA dengan metode Box-Jenkins

---

Skripsi ini berisi tentang gambaran tentang salah satu produk Bursa Berjangka Keuangan yaitu Bursa Berjangka Indeks Saham. Akan diperkenalkan tentang pengertian, regulasi di Indonesia, serta teori pembentukan harga dari Bursa Berjangka Indeks Saham itu sendiri. Yang menjadi sampel adalah nilai Kontrak Berjangka Indeks Saham Nikkei 225 Tokyo Jepang dan nilai KontrakBerjangka Indeks Saham Standard and Poors 500 New York Amerika Serikat. Data yang diambil adalah dari tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 16 Mei 2005. Kedua sampel ini digunakan sebagai bahan analisa untuk menghasilkan model Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan menggunakan metode peramalan Box-Jenkins. Model ini kemudian diterapkan untuk melakukan peramalan pada kedua sampel tersebut dengan beberapa Ramalan Periode yang berbeda dan mengambil kesimpulan seberapa efektifnya peramalan tersebut pada kedua nilai kontrak berjangka indeks saham tersebut. Keefektifan model ini dijadikan salah satu acuan pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan perdagangan dan investasi bagi para Trader dan Investor di Bursa Berjangka Indeks Saham. Akan terlihat dalam skripsi ini bahwa model ARIMA ini cukup membantu dalam melakukan pengambilan keputusan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa model ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang sedikit banyak akhirnya menjadi bahan pertimbangan kembali dalam melakukan peramalan dengan metode Box?Jenkins. Ada bibliografi dan tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
5233	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005
Edisi	-
Subjek	Financial management Share indexs
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xvi, 105 p., 18 p. : diagr. ; 29 cm.
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data