Text
Maksimisasi expected return dengan linear programming
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua cara dalam mendapatkan portfolio optimal. Pertama adalah perhitungan Quadratic Programming yang membutuhkan banyak data variance dan co-variance dalam perhitungannya untuk meminimumkan resiko portfolionya. Quadratic programming ini juga tidak dapat dengan mudah memecahkan masalah Integer atau short sales dalam asset di portfolio. Perhitungan kedua adalah Linear Programming yang menggunakan perhitungan matematika yang telah dirumuskan untuk memecahkan masalah. Perhitungan linear programming menggunakan dua metode yaitu memaksimumkan return pada minimum resiko yang dapat diterima (maximin) dan meminimumkan absolute deviation. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data indeks yang terdapat dalam pergadangan di bursa efek jakarta dan data keuangan dari Bank Indonesia dengan total lebih dari 9.000 data harian secara total. Data harian tersebut digunakan untuk menguji ketiga metode yang telah disebutkan diatas. Penelitian ini menghasilkan bahwa portfolio yang dihasilkan oleh maximin cenderung terpusat sedangkan absolute deviation dan quadratic programming lebih tersebar daripada maksimin. Dengan data return penelitian ini juga menghasilkan return dan ? tiap strategi portofolio tiap metode. Hasil penelitian tersebut adalah metode maksimin mempunyai expected return dan resiko lebih besar dari pada metode lainnya. Maksimin juga menghasilkan nilai terrendah dibandingkan dengan nilai utility metode lainnya. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5256 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2005 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Return on investment Linear programming |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | vi, 81 p., 28 p. : diagr. ; 30 cm & lamp. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |