Text
Penelitian terhadap fenomena keberadaan size effect di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2004
Size effect adalah salah satu dari beberapa anomali yang terjadi di pasar modal yaitu dimana tingkat pengembalian perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar kecil akan mengungguli tingkat pengembalian perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar. Kapitalisasi pasar dianggap sebagai suatu variabel tambahan selain beta yang dapat menerangkan return saham. Anomali ini muncul sebagai pertentangan dari hipotesis pasar efisien yang diajukan oleh Fama (1971). Penelitian ini mencoba membahas fenomena size effect yang terjadi di Bursa Efek Jakarta yaitu dengan mengamati return dari masing-masing portofolio dengan tingkat kapitalisasi yang berbeda selama kurun waktu 2001-2004. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah size effect secara signifikan tidak terjadi di Bursa Efek Jakarta. Bahkan penelitian mengemukan hasil yang berlawanan dengan teori size effect yaitu tingkat pengembalian perusahaan akan semakin tinggi seiring dengan bertambah besarnya kapitalisasi perusahaan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5258 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchanges Return on investment Capital markets |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 94 p. : diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |