Text
Uji Akurasi model peramalan harga kontrak gulir emas dan obligasi pemerintah dengan pendekatan Arima dan Garch
Proyeksi keadaan di masa mendatang merupakan masukan yang penting bagi pengambilan keputusan. Studi penelitian ini melakukan analisis untuk menemukan cara sistematik menggunakan statistik untuk menemukan model peramalan terbaik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model peramalan ARIMA dan GARCH. Kedua model tersebut dipergunakan untuk melakukan analisis peramalan harga kontrak gulir emas dan harga obligasi pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa model terbaik untuk meramalkan harga kontrak gulir emas adalah ARIMA (7.1.1) dan model terbaik untuk meramalkan harga obligasi pemerintah adalah GARCH (2.1).Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 064/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Forecasting Government bonds Gold Bond prices GARCH ARIMA |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 124 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |