Text
Implementasi perhitungan value at risk pada reksadana syariah PT. X, menggunakan pendekatan equally weighted dan exponentially weighted moving average
Reksadana Syariah (Islamic Investment Funds ) memiliki cara pengelolaan dankebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Reksadana syariah, seperti juga instrumen keuangan lainnya memiliki resiko-resiko yang dapat timbul dalam pengelolaan investasinya. Reksadana syariah juga memiliki batasan-batasan dalam penyaluran investasinya dengan adanya proses screening , filtering dan cleansing . Resiko resiko Dalam dunia finance saat ini, Value at Risk telah menjadi salah satu ukuran yang paling penting bahkan dapat dikatakan yang paling digunakan saat ini untuk mengukur resiko. Sebagai sebuah teknik risk-management , Value at Risk menggambarkan kerugian yang dapat terjadi selama periode tertentu, pada level keyakinan tertentu, karena dampak dari market risk Value at Risk paling sederhana adalah metode variance-covariance . Metode ini memerlukan data-data tentang volatilitas dan korelasi aset-aset dalam portofolio, dimana dalam penelitian ini akan digunakan dua metode, yaitu metode Equally Weighted (EW) dan metode Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Penelitian ini menghasilkan perhitungan dengan nilai yang relatif rendah dari resiko maksimum yang mungkin terjadi pada reksadana syariah ini pada kondisi yang normal. Dengan nilai volatilitas yang relatif lebih rendah dari perhitungan menggunakan metode EWMA dibandingkan dengan metode EW, karena pembobotannya yang lebih rendah.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5317 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Mutual funds Value at risk Islamic investment funds |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 92 p. : diagr. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |