Text
Analisa anomali bulan ramadhan pada return dan volatilitas return pasar saham dari IHSG dan indeks harga saham sektoral pada Bursa Efek Jakarta periode 1996-2005
Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat islam terbanyak di dunia. Bulan Ramadhan merupakan bulan dimana umat Islam melakukan kegiatan yang berorientasi keagamaan lebih dari bulan lainnya.Penelitian mengenai Anomali-anomali dalam kalender masehi sudah sering dilakukan. Namun penelitian Anomali Kalender yang bergerak sepanjang tahun seperti bulan Ramadhan sangat jarang dilakukan.Skripsi ini melihat bagaiamana pengaruh bulan ramadhan pada pasar saham. Dengan menggunakan metodologi GARCH, sama dengan penelitian sebelumnya di Arab Saudi, untuk melihat pengaruhnya pada IHSG dan Indeks Harga Saham Sektoral dengan melihat tingkat return dan volatilitas return dari masing-masing indeks. Selain itu sebagai tambahan pelengkap penelitian ini juga melihat pengaruh bulan ramadhan terhadap aktivitas perdagangan saham pada pasar reguler. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terjadi penurunan tingkat volatilitas return pada 3 sektor; Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi, Sektor Manufaktur, dan Sektor Industri Dasar dan Kimia. Sedangkan tingkat volatilitas return indeks lainnya tidak terjadi pengaruh apa-apa.Begitu pula pada tingkat return IHSG dan Seluruh Indeks Harga Saham Sektoral lainnya tidak terjadi pengaruh yang signifikan secara statistik Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5339 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Return on investment Financial management Share prices |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 118 p. : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |