Image of Evaluasi empiris model value at risk (VaR) exponentially weighted moving average (EWMA) dan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) pada pengukuran risiko nilai tukar

Text

Evaluasi empiris model value at risk (VaR) exponentially weighted moving average (EWMA) dan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) pada pengukuran risiko nilai tukar

Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
5357PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Financial management
Risk management
Portfolio
Value at risk
Exchange tare
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik iv, 84 p. : diagr. ; 30 cm & lamp
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data