Text
The dynamic effects and the sources of aggregate supply and demand shocks in Indonesia
Tesis ini mempelajari tentang identifikasi penawaran dan permintaan aggregat di Indonesia dengan menggunakan decomposition scheme, dimana gunjangan penawaran dan permintaan aggregat tidak mempunyai korelasi satu sama lain. Dengan mengaplikasikan teknik dari Blanchard dan Quah yaitu model bivariate structural VAR, studi ini menunjukan bahwa impulse response sebagai efek dinamis dari gunjangan struktural pertumbuhan riil PDB dan tingkat pengangguran. Pada studi ini menggunakan pengangguran siklis yang diperoleh melalui Hodrick-Prescott Filter. Selain itu, untuk menemukan sumber dari guncangan penawaran dan permintaan aggregat, guncangan tersebut dihubungkan dengan beberapa indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap US dollar, harga minyak mentah dunia, US riil PDB, dan indeks harga saham S&P 500 dengan menerapkan analisis Granger causality dan korelasi contemporary. Hasil yang didapat adalah guncangan penawaran dan permintaan aggregat mempunyai korelasi yang rendah terhadap variabel yang diobservasi, kecuali hasil antara guncangan penawaran dan permintaan dengan harga minyak dunia, dan juga hubungannya dengan kurs mata uang rupiah terhadap US dollar yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 539/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Exchange rate Gross domestic product Economic indicators Petroleum prices Supply and demand |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 30 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |