Text
Event study untuk menganalisa fenomena January effect terhadap return sepuluh saham teraktif di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2002-2006
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat fenomena January effect di Bursa Efek Jakarta khususnya dengan menggunakan data sepuluh saham teraktif pada periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Penelitian untuk mengetahui fenomena January effect ini dilakukan dengan menggunakan metode event study. Selain mengetahui ada tidaknya January effect di BEJ, penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui apakah ada perbedaan average abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa January effect,dan untuk mengetahui apakah terdapat the other January effect di BEJ. Untuk mengetahui adanya the other January effect adalah dengan menggunakan metode Ordinary least squares.berdasrkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena anomali January effect di BEJ. Namun fenomena tersebut tidak berpengaruh terhadap average abnormal return sebab AAR sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa adalah sama. Selain itu ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa return pasar di bulan Januari tidak mempengaruhi return pasar sepanjang tahun, sehingga disimpulkan bahwa the other January effect tidak terdapat di Bursa Efek Jakarta. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5576 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchanges Share valuation Return on investment Financial management Capital markets |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 97 p., 26 p. : diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |