Text
Aplikasi model GARCH untuk peramalan volatilitas dalam portofolio saham PT Optima Investama diajukan oleh Teguh Lestari
PT Optima Investama (OPTIMA) didirikan pada tahun 2001 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Optima Investama No. 35 tanggal 6 November 2001. OPTIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya jasa Manajer Investasi. OPTIMA menerbitkan kontrak investasi kolektif REKSA DANA PORTFOLIO OPTIMAL seperti yang tercantum dalam Akta No.10 tanggal 14 Juli 2005. Selama periode magang, penulis mendapatkan proyek berkaitan dengan peramalan volatilitas harga saham yang terdapat dalam portofolio OPTIMA. Sebelumnya, bagian riset perusahaan menggunakan model Exponential Weighted Moving Average (EWMA) untuk melakukan peramalan volatilias. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ditugaskan untuk melakukan peramalan volatilitas dengan menggunakan model lain, yaitu model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Hasil peramalan volatilitas dari model GARCH ini selanjutnya menjadi salah satu input untuk menghitung return buy dan return sell sebagai salah satu panduan bagi manajer investasi dalam melakukan trading harian saham. Melalui model ini diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan dalam menghitung dan mengestimasikan risiko pasar yang dihadapi. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5770 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Universitas Indonesia 2007 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Risk management Investment Mutual funds |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 50 p., 33 p. : diagr. ; 30 cm & lamp. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |