Text
Analisis kinerja reksadana syariah di Indonesia dengan metode risk-adjusted return : periode Januari 2005-Agustus 2007
Performance analysis of sharia mutual fund in Indonesia using risk-adjusted return method for the period January 2005-August 2007
Karya ilmiah ini mempresentasikan kinerja dari reksadana syariah di Indonesia selama periode Januari 2005 sampai dengan Agustus 2007 dengan menggunakan risk -adjusted return. Metode pengukuran kinerja ini juga memperhitungkan faktor resiko selain faktor tingkat pengembalian (return ) dari portfolio. Rasio Sharpe, indeks Treynor, dan Jensen Alpha merupakan metode yang umum digunakan dalam pengukuran kinerja dengan risk - adjusted return. Akan tetapi model tersebut dianggap sulit diinterpretasikan oleh sebagian investor yang tidak terbiasa atau tidak familiar dengan analisis regresi. Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan metode Modigliani (Modigliani Measure) karena dianggap relatif mudah dimengerti. Hasil analisis menunjukkan bahwa return dari reksadana syariah di Indonesia telah memberikan kompensasi yang sesuai untuk tingkat resikonya. Artinya semakin besar tingkat resiko dari reksadana syariah maka tingkat return yang diberikan akan semakin besar. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi reksadana syariah yang layak untuk dijadikan alternatif investasi yaitu reksadana PNM Syariah.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5936 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2007 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Financial management Performance measurement Risk Mutual funds Portfolio investment adjusted return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 112 p. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |