Text
Keuntungan kontrarian jangka pendek dan volume perdagangan pada Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya fenomena overreaction yang ditunjukkan dengan adanya keuntungan kontrarian jangka pendek pada periode penelitian dan juga mengetahui apakah ada hubungan antara kemungkinan adanya return jangka pendek menggunakan contrarian investment strategy dengan tinggi dan rendahnya volume perdagangan saham melalui uji kesamaan rata-rata. Dengan menggunakan data harga return mingguan dan volume perdagangan harian selama 4 tahun yaitu dari 2004 hingga 2007, dengan melakukan strategi kontrarian, yaitu membeli portofolio loser dan menjual short portofolio winner. Penelitian ini menemukan adanya keberadaan overreaction pada sampel penelitian yang diperlihatkan dari adanya return yang positif pada portofolio Medium dan High. Penelitian ini juga menemukan bahwa portofolio berdasarkan volume perdagangan memiliki perbedaan rata-rata return yang cukup signifikan terutama antara portofolio Medium dengan High dan portofolio Medium dengan Low. Secara rata-rata, saham-saham perusahaan dengan volume perdagangan medium memiliki return yang lebih besar daripada saham-saham perusahaan dengan volume perdagangan tinggi dan rendah.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6059 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Financial management Investment Stock markets Portfolio investment |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | viii, 139 p. : diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |