Text
Analisis hubungan nilai spot indeks LQ 45 dan kontrak berjangka (futures) indeks LQ 45 dengan metode Vector autoregression (VAR)/VECM : periode 2001-2003
Pada skripsi ini dibahas mengenai perbandingan volatilitas harga komoditas olein antara dua periode, yaitu periode sebelum adanya perubahan initial margin dan periode sesudah adanya perubahan initial margin pada perdagangan berjangka komoditas olein di Indonesia. Dari perbandingan itu dapat diketahui, apakah terdapat perbedaan tingkat volatilitas harga pada dua periode tesebut. Dan kemudian dianalisa lebih lanjut mengenai faktor - faktor apa saja menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode GARCH untuk menguji tingkat volatilitas harga. Ternyata, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan volatilitas dari kedua periode tersebut. Dengan menggunakan Granger Causality, penelitian ini lebih lanjut, juga ingin mengetahui ada atau tidak hubungan antara volatilitas dengan initial margin. Dari hasil pengolahan, menunjukkan bahwa volatilitas harga tidak mempengaruhi initial margin, dan sebaliknya, initial margin tidak mempengaruhi volatilitas hargaAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6081 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2008 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock options Capital markets Futures markets Derivative |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 120 p. : diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |