Image of Comovement imbal hasil indeks-indeks sektoral Indonesia periode bearish dan bullish antara tahun 1999 hingga 2008 dan implikasinya pada diversifikasi portofolio

Text

Comovement imbal hasil indeks-indeks sektoral Indonesia periode bearish dan bullish antara tahun 1999 hingga 2008 dan implikasinya pada diversifikasi portofolio

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui relevansi diversifikasi portofolio antar sektor di Indonesia pada periode bearish dan bullish antara tahun 1999 hingga 2008 dengan memperhatikan pola pergerakan bersama (comovement) imbal hasil antar sektor tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode vector-autoregression (VAR) yang dilanjutkan dengan Wald test dan Generalized Impulse Response Function. Penulis menemukan bahwa sektor ? sektor di Indonesia cenderung terintegrasi dan memperlihatkan adanya pola comovement pada periode bearish sedangkan pada periode bullish, hasil penelitian bersifat inkonklusif.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
6299PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Share valuation
Financial management
Capital markets
Investment analysis
Portfolio investment
Vector autotegression
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xii, 101 p. : diagr. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data