Text
Hubungan antara reksa dana- reksa dana terbaik dengan saham-saham berkapitalisasi terbesar dan saham-saham berkapitalisasi terkecil
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara reksa dana-reksa dana terbaik dengan imbal hasil saham-saham berkapitalisasi terbesar dan saham-saham berkapitalisasi terkecil. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat integrasi atau hubungan sebab akibat antara reksa dana dengan saham. Reksa dana terbaik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reksa dana-reksa dana terbaik berdasarkan kemampuan stock selection model Treynor-Mazuy dan reksa dana-reksa dana terbaik berdasarkan Sharpe Ratio. Penelitian ini dilakukan dengan uji Granger Causality antara reksa dana-reksa dana terbaik dengan imbal hasil saham-saham berkapitalisasi terbesar dan saham-saham berkapitalisasi terkecil. Hasil dari penelitian menunjukan adanya perbedaan antara reksa dana-reksa dana terbaik berdasarkan kemampuan stock selection Treynor-Mazuy dengan berdasarkan Sharpe ratio. Dimana reksa dana-reksa dana terbaik berdasarkan model Treynor-Mazuy terbukti memiliki hubungan kausalitas Granger dengan saham-saham berkapitalisasi terkecil dan disebabkan secara Granger oleh saham-saham berkapitalisasi terbesar. Sedangkan reksa dana-reksa dana terbaik berdasarkan Sharpe Ratio memiliki hubungan kausalitas Granger dengan saham-saham berkapitalisasi terbesar dan menyebabkan secara Granger saham-saham berkapitalisasi terkecil.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6302 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Share valuation Financial management Mutual funds |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | v, 132 p. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |