Text
Analisis day of the week effect terhadap imbal hasil IHSG serta kaitannya dengan resiko pasar modal periode 2003-2007
Penelitian ditujukan untuk mengetahui keberadaan Day of The Week Effect pada imbal hasil IHSG untuk periode Januari 2003 hingga Desember 2007. Pengujian akan menggunakan data harian dengan uji keseluruhan periode dan uji tiap tahunan untuk melihat konsistensi hasil. Uji menggunakan keseluruhan periode menunjukan adanya fenomena Day of The Week Effect selama periode observasi dengan Senin menunjukan imbal hasil terendah dengan Jumat menunjukan imbal hasil tertinggi. Kesimpulan yang sama diperoleh pada uji tiap tahunan dengan besaran yang berbeda-beda. Pola Day of The Week Effect menunjukan bentuk deterministic sehingga dapat dilakukan prediksi imbal hasil saham di masa yang akan datang. Penelitian lebih lanjut menunjukan tidak terdapatnya hubungan antara resiko dan Day of The Week Effect yang ditemukan selama periode observasi yang mengindikasikan adanya variabel lain yang menyebabkan keberadaan fenomena tersebut.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6570 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Share prices Capital markets Risk analysis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 110 p. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |