Text
Pengujian dinamikanilai tukar rupiah terhadap US Dollar, Japanese Yen, dan Euro periode Oktober 2003 - Oktober 2008
Skripsi ini ingin melakukan pengujian mengenai hipotesis efisiensi pasar setengah kuat di dalam nilai tukar tiga mata uang yaitu US Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), dan Euro (EUR) terhadap Rupiah (IDR) pada periode Oktober 2003-Oktober 2008. Untuk pengujian stasioneritas diuji dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test dan Phillips-Perron (PP) Test. Kemudian untuk pengujian hipotesis efisiensi pasar setengah kuat (Semi-strong Efficient Market Hypothesis) diuji dengan menggunakan kointgerasi, Granger Causality Test, dan juga menggunakan Variance Decomposition Analysis. Penelitian ini memberikan bukti bahwa hubungan di antara ketiga nilai tukar mata uang tersebut belum efisien secara bentuk setengah kuat. Informasi yang terdapat di dalam peneltian ini dapat digunakan oleh regulator perekonomian mengenai kebijakan intervensi seperti apa yang harus dilakukan dan juga kepada para partisipan di dalam pasar valuta asing mengenai strategi investasi seperti apa yang sebaiknya diambil.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6581 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Exchange rate Market efficiency Currencies Currency market |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xviii, 117 p. : diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |