Text
Identifikasi kemampuan selectivity dan market timing pada reksa dana Saham di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi adanya kemampuan selectivity dan market timing dari manajer investasi reksa dana saham di Indonesia pada tiga periode penelitian yang berbeda (lima tahun terakhir, bullish, dan bearish) dan melihat korelasi diantara kedua kemampuan tersebut. Sampel penelitian menggunakan reksa dana saham yang aktif pada periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Pengukuran kemampuan selectivity dan market timing ini menggunakan parametrik model Henrikson Merton. Hasil penelitian menunjukkan belum terdapat kemampuan selectivity dan market timing yang signifikan dari manajer investasi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan return, dan terdapat korelasi negatif diantara kedua kemampuan tersebut.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6586 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Mutual funds Market timing Portfolio measurement Selectivity Stocke return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 106 p. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |