Image of Identifikasi kemampuan selectivity dan market timing pada reksa dana Saham di Indonesia

Text

Identifikasi kemampuan selectivity dan market timing pada reksa dana Saham di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi adanya kemampuan selectivity dan market timing dari manajer investasi reksa dana saham di Indonesia pada tiga periode penelitian yang berbeda (lima tahun terakhir, bullish, dan bearish) dan melihat korelasi diantara kedua kemampuan tersebut. Sampel penelitian menggunakan reksa dana saham yang aktif pada periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Pengukuran kemampuan selectivity dan market timing ini menggunakan parametrik model Henrikson Merton. Hasil penelitian menunjukkan belum terdapat kemampuan selectivity dan market timing yang signifikan dari manajer investasi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan return, dan terdapat korelasi negatif diantara kedua kemampuan tersebut.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
6586PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Shares
Mutual funds
Market timing
Portfolio measurement
Selectivity
Stocke return
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 106 p. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data