Text
Analisis kinerja reksa dana saham berdasarkan risk adjusted method, stock selection, dan market timing
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja reksa dana saham di Indonesia dengan melihat kemampuan market timing dan stock selection yang dilakukannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penyesuaian risiko (risk adjusted method) yang mencakup Treynor Ratio, Sharpe Ratio, dan, Information Ratio. Penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis metode Jensen;s Alpha dan model Henriksson-Merton. Penelitian ini menggunakan data bulanan reksa dana saham di Indonesia periode Januari 2007 ? Oktober 2009. Pada penelitian ini, tidak ditemukan bukti adanya kemampuan stock selection dan market timing ability yang signifikan secara statistik dengan menggunakan Capital Asset Pricing Method (CAPM) dan model Henriksson-MertonAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 6748 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Mutual funds Market timing Stock selektion risk adjusted method |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 110 p. : diagr., il. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |