Text
Perbandingan kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII dengan menggunakan metode efficient frontier curve dan single index model
Skripsi ini membahas tentang kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII serta memaparkan perbandingan kinerja kedua portfolio optimal berdasarkan simulasi investasi selama satu tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari penggunaan kedua metode baik Efficient Frontier Curve dan Single Index Model, kinerja portfolio JII selalu lebih baik dibandingkan kinerja portfolio LQ45. Hal ini menunjukkan secara konsisten kinerja portfolio JII lebih baik dibanding kinerja portfolio LQ45.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 7029 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Progran Studi Departemen Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2010 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Investment Portfolio management Portfolio investment Portfolio performance |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xviii, 93 p., 76 p. : diagr., il ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |