Perbandingan kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII dengan menggunakan metode efficient frontier curve dan single index model

Deskripsi

Skripsi ini membahas tentang kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII serta memaparkan perbandingan kinerja kedua portfolio optimal berdasarkan simulasi investasi selama satu tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari penggunaan kedua metode baik Efficient Frontier Curve dan Single Index Model, kinerja portfolio JII selalu lebih baik dibandingkan kinerja portfolio LQ45. Hal ini menunjukkan secara konsisten kinerja portfolio JII lebih baik dibanding kinerja portfolio LQ45.Ada tabel