Image of Perbandingan kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII dengan menggunakan metode efficient frontier curve dan single index model

Text

Perbandingan kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII dengan menggunakan metode efficient frontier curve dan single index model

Skripsi ini membahas tentang kinerja portfolio optimal yang terbentuk dari saham-saham indeks LQ45 dan JII serta memaparkan perbandingan kinerja kedua portfolio optimal berdasarkan simulasi investasi selama satu tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari penggunaan kedua metode baik Efficient Frontier Curve dan Single Index Model, kinerja portfolio JII selalu lebih baik dibandingkan kinerja portfolio LQ45. Hal ini menunjukkan secara konsisten kinerja portfolio JII lebih baik dibanding kinerja portfolio LQ45.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
7029PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Progran Studi Departemen Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Share valuation
Investment
Portfolio management
Portfolio investment
Portfolio performance
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xviii, 93 p., 76 p. : diagr., il ; 30 cm & lamp
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data