Analisis signifikansi Abnormal returns jangka panjang dan akuisisi pada perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2000 - 2008

Deskripsi

Penelitian ini mengkaji mengenai besarnya abnormal return jangka panjang yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi setelah tiga tahun melakukan merjer dan akuisisi periode 2000-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return pada perusahaan pengakuisisi dengan menggunakan dua metode yaitu dengan pendekatan even-time buy-and hold abnormal return dan pendekatan calendar-time dengan Fama-French Three Factor Model. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah terdapat pengaruh metode pembayaran dan jenis merger dengan besarnya abnormal returns. Kedua metode tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian menggunakan kedua metode tersebut dalam mengukur abnormal return jangka panjang dari perusahaan pengakusisiAda tabel