Text
Analisis signifikansi Abnormal returns jangka panjang dan akuisisi pada perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2000 - 2008
Penelitian ini mengkaji mengenai besarnya abnormal return jangka panjang yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi setelah tiga tahun melakukan merjer dan akuisisi periode 2000-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return pada perusahaan pengakuisisi dengan menggunakan dua metode yaitu dengan pendekatan even-time buy-and hold abnormal return dan pendekatan calendar-time dengan Fama-French Three Factor Model. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah terdapat pengaruh metode pembayaran dan jenis merger dengan besarnya abnormal returns. Kedua metode tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian menggunakan kedua metode tersebut dalam mengukur abnormal return jangka panjang dari perusahaan pengakusisiAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 7783 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Depatemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock return Abnormal return Corporate merger and acquisition Three factor model ayment methods |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 133 : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |