Analisis dinamika informasi pada harga saham ASEAN5 periode 2007 - 2010

Deskripsi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika informasi dalam harga saham ASEAN5 periode 2007-2010, yang diukur dengan metode synchronicity. Berdasarkan hasil uji persistensi terhadap nilai dan urutan synchronicity, disimpulkan bahwa terdapat keberagaman komposisi informasi pada harga saham ASEAN5 yang berbeda dari segi likuiditas, frekuensi data, tahun data dan nilai relative dari keberagaman ini juga berbeda di kelima negara. Selanjutnya, terkait dengan jenis informasi, ditemukan bahwa harga saham ASEAN5 didominasi oleh informasi spesifik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham di kawasan ini belum terintegrasi dalam hal informasi. Terakhir, diindikasikan bahwa tingkat synchronicity berhubungan positif dengan tingkat likuiditas harga saham ASEAN5Ada tabel