Text
Hubungan antara efek momentum 52-week high pada saham individu dan posisi indeks saham dalam pasar modal Indonesia
Skripsi ini membahas adanya pengaruh posisi kekuatan efek momentum 52 minggu tertinggi dan indeks saham terhadap efek momemtum 52 minggu tertinggi dalam memprediksi tingkat pengembalian masing-masing saham dalam pasar modal Indonesia periode 2000-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian menemukan bahwa saham-saham individual pada sampel tidak memiliki efek momentum 52 minggu tertinggi dan pada keadaan indeks pasar rendah cenderung memiliki efek kontrarian melalui rasio 52 minggu tertinggi.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 7988 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Depatemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Share price Capital market Stock return Stock index |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 53 p. : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |