Text
Analisis herding behavior di pasar saham Indonesia : Pembuktian dengan menggunakan metode return dispersion
Penelitian ini menguji keberadaan herding behavior di pasar saham Indonesia baik secara agregat maupun pada level sektor industri pada tahun 1997-2010. Penelitian ini menggunakan metode return dispersion yakni cross-sectional standard deviation dan cross-sectuional absolute deviation sebagai ukuran untuk mendeteksi keberadaan herding behavior. Hasil pengujian pada pasar saham Indonesia secara agregat dengan kedua metode tidak menemukan indikasi terjadinya herding behavior. Hasil pengujian pada level sektor dengan menggunakan metode cross-sectional standard deviation tidak ditemukan indikasi terjadinya herding behavior. Sedangkan pengujian dengan metode cross-sectional absolute deviation pada level sektor ditemukan indikasi adanya herding behaviorAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 8009 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Depatemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock return Stock markets Herding Behaviour |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xxi, 224 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |