Text
Perhitungan risiko pasar menggunakan standarized model dan internal model pada surat utang negara portofolio trading PT. Bank Rakyat Indonesia
Laporan akhir magang ini menganalisis pengukuran risiko pasar yang dilakukan pada Surat Utang Negara Bank BRI. Metode yang digunakan adalah Standardized Model dan Internal Model, Value at Risk (VaR). Penggunaan model tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi industri perbankan khususnya pencadangan modal pada saat melakukan set off antara pendapatan dan pencadangan risiko ketika memiliki Surat Utang Negara Portofolio Trading. Tujuan penelitian ini membandingkan pencadangan risiko kedua model tersebut terhadap Capital Charges. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan Internal Model (VaR) lebih akurat dan memberikan tingkat efektifitas lebih baik terhadap alokasi Modal dibandingkan pendekatan Standardized Model.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 8013 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Depatemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Banks and banking Bonds Value at risk Market risk Bank Rakyat Indonesia |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xviii, 107 p., 35 p. : diagr. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |