Text
Analisis disposition effect di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap momentum saham pada tahun 2010-2013
Penelitian ini membahas tentang terjadinya disposition effect dan pengaruhnya terhadap momentum saham di Indonesia. Disposition effect adalah kecenderungan investor untuk menjual saham winners terlalu cepat dan menahan saham losers terlalu lama. Momentum adalah salah satu anomali yang diamati di asset pricing, di mana return saham selalu berkelanjutan selama tiga hingga 12 bulan (jika positif, akan terus positif, jika negatif, akan terus negatif selama rentang waktu tersebut). Penelitian ini menggunakan data transaksi harian investor 30 security broker di Bursa Efek Indonesia dan data saham LQ45 selama tahun 2010-2013. Hasil dari penelitian ini membuktikan keberadaan disposition effect pada para investor dari 30 security brokers di Indonesia dan bahwa momentum tidak terdapat di Indonesia. Ketidakberadaan momentum ini dapat disebabkan oleh pemilihan saham yang likuid, karena saham yang likuid cenderung efisien.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 8826 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Share valuation Stock exchange Disposition effect |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 44 p. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |