Text
Analisis hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia pada periode Mei 2003-April 2014
Penelitian ini meneliti hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia dengan melihat tren dan pola kausalitas pada industri tersebut. Observasi dilakukan pada 10 klasifikasi sektor industri dengan kurun waktu Mei 2003 ? April 2014. Data yang digunakan merupakan data time series yang bersumber dari EIKON Thomson Reuters. Dengan menggunakan model estimasi Ordinary Least Square, didapatkan hasil bahwa terdapat tren negatif pada volatilitas di 7 sektor industri. Dengan menggunakan metode granger ? causality ditemukan pula bahwa jika dilihat dari pola kausalitasnya, volatilitas sektor keuangan (JKFINA) merupakan sektor yang memiliki pengaruh paling luas terhadap volatilitas sektor industri lainnya. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 8850 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Capital market Share market Industrial sectors Volatility Granger causality |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xvi, 151 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |