Image of Analisis hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia pada periode Mei 2003-April 2014

Text

Analisis hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia pada periode Mei 2003-April 2014

Penelitian ini meneliti hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia dengan melihat tren dan pola kausalitas pada industri tersebut. Observasi dilakukan pada 10 klasifikasi sektor industri dengan kurun waktu Mei 2003 ? April 2014. Data yang digunakan merupakan data time series yang bersumber dari EIKON Thomson Reuters. Dengan menggunakan model estimasi Ordinary Least Square, didapatkan hasil bahwa terdapat tren negatif pada volatilitas di 7 sektor industri. Dengan menggunakan metode granger ? causality ditemukan pula bahwa jika dilihat dari pola kausalitasnya, volatilitas sektor keuangan (JKFINA) merupakan sektor yang memiliki pengaruh paling luas terhadap volatilitas sektor industri lainnya. Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
8850PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Capital market
Share market
Industrial sectors
Volatility
Granger causality
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xvi, 151 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data