Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Market Capitalization significance in value-at-risk estimation : evidence from Indonesia

Kelvin Wijaya - ; Jaafri Ananto Husodo (Pembimbing/Promotor) - ;

Penelitian ini berkontribusi pada studi tentang signifikansi variabel ekonomi dalam estimasi Value at Risk (VaR) di Indonesia. Penelitian ini adalah salah satu dari studi termutakhir yang menginkorporasikan variabel ekonomi ke dalam estimasi manajemen risiko, hal ini dilakukan dalam motivasi memberikan sedikit realitas dalam model. Tes performans pada beberapa model VaR yang berbeda untuk portofolio dengan kapitalisasi pasar yang berbeda dilakukan dengan hasil tes membuktikan bahwa performans VaR bervariasi dengan kapitalisasi pasar yang berbeda. Berdasarkan penemuan ini, ditemukan juga bahwa inkorporasi variabel kapitalisasi pasar akan memperbaiki performans dari estimasi VaR. penelitian ini memberikan kontribusi positif pada area manajemen risiko di Indonesia.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9034PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekRisk management
Banking
Value at risks
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxii, 72 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?