Analisis pengaruh bulan Ramadhan terhadap imbal hasil dan volatilitas indeks saham acuan dan indeks saham sektoral di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan periode 2003 - 2013

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat tingkat return dan volatilitas yang berbeda pada saat bulan Ramadhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham pada indeks saham acuan dan indeks saham sektoral di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan periode 2003-2013. Dalam penelitian ini ditemukan tidak terdapat tingkat return yang berbeda pada saat bulan Ramadhan dibanding bulan lain tetapi volatilitas cenderung turunAda tabel