Text
Analisis pengaruh bulan Ramadhan terhadap imbal hasil dan volatilitas indeks saham acuan dan indeks saham sektoral di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan periode 2003 - 2013
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat tingkat return dan volatilitas yang berbeda pada saat bulan Ramadhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham pada indeks saham acuan dan indeks saham sektoral di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan periode 2003-2013. Dalam penelitian ini ditemukan tidak terdapat tingkat return yang berbeda pada saat bulan Ramadhan dibanding bulan lain tetapi volatilitas cenderung turunAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9046 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Malaysia Stock return Pakistan Volatility Share analysis Ramadhan effect |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 123 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |