Image of Efisiensi arus informasi Internasional : bukti empiris dari country ETFs negara-negara Asean-5

Efisiensi arus informasi Internasional : bukti empiris dari country ETFs negara-negara Asean-5

Penelitian ini berusaha membahas bagaimana proses penentuan harga ETF serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses price discovery dari ETF menggunakan sampel country ETF negara-negara ASEAN-5. Dengan menggunakan model vector autoregressive dengan batasan kointegrasi, penelitian ini mengamati mengenai pentingnya faktor-faktor yang mendasari bagi harga dari ETF. Penemuan penelitian ini menemukan bahwa faktor terpenting dari pembentukan harga ETF adalah indeks negara asal, meskipun nilai tukar dan indeks S&P500 memiliki peran. Dengan melakukan analisis regresi penelitian ini juga menunjukkan bahwa harga ETF cenderung memiliki reaksi berlebih terhadap indeks S&P500 dan reaksi kurang terhadap NAV.Ada tabel

Ketersediaan
Call NumberLocationAvailable
9052PSB lt.2 - Karya Akhir1
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
9052
Penerbit
Depok : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Deskripsi Fisik
xiii, 112 p. : il. ; 30 cm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Share prices
Market efficiency
ASEAN
Capital market
Price discovery
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar