Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Efisiensi arus informasi Internasional : bukti empiris dari country ETFs negara-negara Asean-5

Zaafri Ananto Husodo (Pembimbing/Promotor) - ; Yoseph Eric Santoso - ;

Penelitian ini berusaha membahas bagaimana proses penentuan harga ETF serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses price discovery dari ETF menggunakan sampel country ETF negara-negara ASEAN-5. Dengan menggunakan model vector autoregressive dengan batasan kointegrasi, penelitian ini mengamati mengenai pentingnya faktor-faktor yang mendasari bagi harga dari ETF. Penemuan penelitian ini menemukan bahwa faktor terpenting dari pembentukan harga ETF adalah indeks negara asal, meskipun nilai tukar dan indeks S&P500 memiliki peran. Dengan melakukan analisis regresi penelitian ini juga menunjukkan bahwa harga ETF cenderung memiliki reaksi berlebih terhadap indeks S&P500 dan reaksi kurang terhadap NAV.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9052PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekShare prices
Market efficiency
ASEAN
Capital market
Price discovery
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxiii, 112 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?