Text
Pengujian CAPM secara empiris di pasar modal India
CAPM adalah salah satu penemuan terbesar di dunia ekonomi keuangan. Akan tetapi, kejelasan dari CAPM masih diperdebatkan. Studi ini menginvestigasi tentang kejelasan CAPM di pasar modal India, khususnya di Pasar Modal Bombay (BSE) dengan menganalisa data dalam kurun waktu 6 tahun yang terakhir. Metode yang diterapkan adalah Black, Jansen and Scholes. Hasil dari investigasi menunjukkan bahwa dampak dari CAPM di Indian Stock Market memberikan efek ambigu akan kegunaannya. Nilai dari intersek dari pengetesan adalah nol untuk sub periode 1 dan sub periode 3, namun fenomena ini tidak terjadi di periode-periode berikutnya. Pengujian garis pasar sekuritas dan non-linear test digunakan untuk mengetahui hubungan antara risk and return dan hasil dari argumen tentang CAPM. Pada akhir kata, hasil investigasi tidak dapat menarik kesimpulan yang tegas mengenai keberlakuan CAPM di pasar modal IndiaAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9154 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi (KKI) Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Capital market Capital asset pricing model CAPM Financial economics |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | vi, 26 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |