Text
Pengujian tren waktu dan hubungan antara komoditas dari likuiditas dan keadaan pasar di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini meneliti keberadaan tren waktu yang stokastik maupun determinisik dan hubungan antara komonalitas dari likuiditas dan keadaan pasar di negara Indonesia dan Thailand. Pada penelitian ini, tidak ditemukan tren waktu yang stokastik maupun deterministik pada kedua pasar. Lalu, untuk mengukur hubungan antara tingkat komonalitas dari likuiditas dan keadaan pasar, penelitian menggunakan pengembalian pasar sebagai ukuran dari keadaan pasar dan peneliti memasukan beberapa variabel kontrol, yaitu, volatilitas pasar, tingkat likuiditas, tingkat turnover, serta tingkat komonalitas dari turnover. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ternyata tingkat pengembalian pasar mempunyai pengaruh berbeda terhadap komonalitas dari likuiditas.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9180 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Liquidity Indonesia Stock market Thailand Market conditions |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xvi, 97 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |