Text
Analisis interdependensi indeks saham syariah dan konvensional terhadap indeks konvensional negara maju dan volatilitasnya saat krisis (Studi pada indonesia dan Malaysia tahun 2007 - 2015)
Skripsi ini membahas hubungan interdependensi antara indeks saham konvensional dan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Indeks negara maju (DJIA, S&P 500, FTSE 100) pada periode krisis dan pasca krisis, serta membahas mengenai volatitasnya pada periode krisis. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk melihat apakah saham syariah tidak terpengaruh pergerakan indeks konvensional negara maju dan untuk melihat apakah indeks saham syariah memiliki volatilitas yang lebih rendah pada periode krisis. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa walaupun tidak terdapat kointegrasi antara indeks konvensional dan syariah dengan indeks negara maju, hubungan interdependensi tetap terjadi diantara keduanya dan volatilitas indeks saham syariah menunjukkan volatilitas yang lebih kecil. Dengan demikian, meskipun indeks saham syariah tidak sepenuhnya terpisah dari pergerakan indeks konvensional negara maju, indeks saham syariah mampu menjadi alternatif investasi yang memiliki risiko lebih rendahAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9255 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Financial crisis Portfolio investment Volatility Granger causality Share index Islamic stock market |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 128 p : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |