Text
Analisis pengaruh kondisi moneter domestik dan internasional terhadap likuiditas saham di Indonesai periode 2007 - 2013
Krisis keuangan global tahun 2008 silam menarik perhatian berbagai pelaku pasar atas berbagai kebijakan moneter yang diterapkan untuk menstabilkan pasar saham dan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi moneter dari negara-negara maju tersebut berdampak pergesaran investasi secara global ke negara-negara berkembang dan menciptakan ketidakstabilan pasar termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi moneter domestik dan kondisi moneter internasional terhadap likuiditas saham yang menjelaskan kestabilan pasar keuangan di Indonesia pada tahun 2007-2013. Penelitian ini melakukan estimasi dengan panel fixed-effect model dengan tujuan menangkap karakteristik individual saham dalam pengaruhnya terhadap likuiditas. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter domestik ekspansif yang direpresentasikan oleh Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dapat efektif meningkatkan likuiditas saham. Namun, kondisi moneter internasional yang direpresentasikan oleh Federal Funds Rate masih belum dapat dibuktikan hubungannya terhadap likuiditas saham di Indonesia. Selain itu, karakteristik individual saham terbukti mempengaruhi likuiditas saham secara signifikan. Imbal hasil saham berpengaruh positif, volatilitas saham berpengaruh negatif, sedangkan kapitalisasi pasar emiten saham juga berpengaruh positif.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9301 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia., 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Monetary policy Capital market Stock liquidity Spillover effects Monetary conditions |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xvi, 105 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |