Text
Analisis kemampuan indeks saham dalam menyediakan lindung nilai atas inflasi (Studi empiris pada delapan negara ASIA)
Didasarkan pada Teori Fisher Effect bahwa inflasi dan return saham memiliki hubungan searah dan setidaknya one-on-one, sehingga saham dapat menyediakan lindung nilai atas inflasi. Mengambil sampel delapan negara di Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Korea, dan Jepang menggunakan metode kointegrasi Johansen dan VECM. Penelitian akan mencoba meneliti keseimbangan jangka panjang antara variabel indeks harga saham dan harga barang (CPI) dan pola lindung nilai atas inflasi yang dapat disediakan oleh indeks saham di masing-masing negara, baik menggunakan indeks saham gabungan maupun unggulan. Kemampuan lindung nilai ini terbukti pada indeks saham gabungan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, dan Korea. Menggunakan indeks saham unggulan, hasil yang serupa terlihat pada Indonesia, Malaysia, Singapura, sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Thailand dan Filipina. Analisis cross country menunjukkan bahwa indeks saham gabungan Malaysia, Thailand, dan Singapura memiliki kemampuan lindung nilai atas inflasi Indonesia.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9303 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Inflation Stock return Stock index Hedging Fisher Effect |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 100 : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |