Text
Pengaruh sinkronisitas harga saham, risiko firm-specific, dan risiko sistematik terhadap likuiditas saham : Bukti dari pasar saham Indonesia tahun 2000 - 2014
Tingkat sinkronisitas harga saham dengan pergerakan pasar saham di Indonesia sabagai emerging market mempengaruhi tingkat likuiditas saham. Penelitian ini menggunakan data tahun 2000-2014 di Pasar Saham Indonesia dan menemukan pengaruh comovement imbal hasil saham dengan pergerakan pasar terhadap likuiditas saham. Pada 3 ukuran likuiditas saham, yaitu Amihud illiquidity, zero return, dan Rupiah volume, penelitian ini menemukan hubungan likuiditas dengan comovement imbal hasil dan risiko sistematik saham. Namun, penelitian ini gagal menemukan pengaruh sinkronisitas harga saham dengan likuiditas yang diukur Roll?s spread. Penggunaan ukuran Roll?s spread pada Pasar Saham Indonesia yang weak-form melanggar asumsi penggunaan ukuran likuiditas tersebutAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9309 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Liquidity Stock return Risks Stock prices |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 106 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |