Text
Analisis stock market comovement pada pasar modal ASEAN-5 terhadap negara maju pada periode 2000-2014
Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat comovement pasar modal antara negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina) dan negara maju (Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Cina) terhadap pasar modal Amerika serta menguji tingkat comovement intra ASEAN-5 pada periode 2000-2014. Pengujian tingkat comovement menggunakan analisis wavelet dan Dynamic Conditional Correlation (DCC). Hasil dari penelitian ini adalah tingkat comovement tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi, aspek regional dan aspek skala waktu. Hasil tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan investasi terkait diversifikasi internasional. Kedua hasil analisis menunjukkan ASEAN-5 belum terintegrasi sepenuhnya, namun dalam jangka panjang integrasi ASEAN dapat dilakukan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9348 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | ASEAN Japan Capital market China Stock market Australia South Korea England |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 101 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |