Image of Financial contagion between several financial sector indeces of stock prices in this decade

Text

Financial contagion between several financial sector indeces of stock prices in this decade

Skripsi ini menguji pola transmisi volatilitas indeks sektoral dengan menggunakan model DCC MGARCH yang diusulkan oleh (Engle, 2002) untuk meneliti pola transmisi volatilitas. Data yang digunakan adalah data harian dari 2003 hingga 2013 dengan menggunakan indeks sektor keuangan untuk menganalisis contagion antara Indonesia dan Negara-negara yang menjadi partner dagang utama dengan Indonesia. Dari hasil output ditemukan bahwa investor cenderung untuk bereaksi terhadap ?bad news?. Saya juga menemukan bahwa efek contagion yang diakibatkan oleh Eurozone Sovereign Debt Crisis lebih terasa dibandingkan dengan efek contagion yang diakibatkan US Subprime Mortgage CrisisAda tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9351PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Share valuation
Share price
Financial crisis
Capital market
Volatility
Financial contagion
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xvii, 99 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data