Text
Financial contagion between several financial sector indeces of stock prices in this decade
Skripsi ini menguji pola transmisi volatilitas indeks sektoral dengan menggunakan model DCC MGARCH yang diusulkan oleh (Engle, 2002) untuk meneliti pola transmisi volatilitas. Data yang digunakan adalah data harian dari 2003 hingga 2013 dengan menggunakan indeks sektor keuangan untuk menganalisis contagion antara Indonesia dan Negara-negara yang menjadi partner dagang utama dengan Indonesia. Dari hasil output ditemukan bahwa investor cenderung untuk bereaksi terhadap ?bad news?. Saya juga menemukan bahwa efek contagion yang diakibatkan oleh Eurozone Sovereign Debt Crisis lebih terasa dibandingkan dengan efek contagion yang diakibatkan US Subprime Mortgage CrisisAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9351 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Share price Financial crisis Capital market Volatility Financial contagion |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xvii, 99 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |