Forecasting small stock premium : Evidence and application in Indonesia

Deskripsi

Studi ini mencoba menggali lebih dalam kedalam salah satu faktor dari model Fama-French three factor model, yakni faktor size effect. Studi ini sekali lagi membuktikan keberadaan dari size effect pada periode penelitian 10 tahun dengan horizon bulanan. Studi ini juga mencoba menggali lebih dalam, faktor-faktor apa sajakah yang sesungguhnya mempengaruhi size effect. Faktor-faktor yang potensial pada umumnya berkaitan erat dengan indikator makroekonomi dan anomali-anomali lainnya. Studi ini mencoba menganlisa, variabel manakah yang akan memengaruhi size effect bulanan di IndonesiaAda tabel