Text
Extreme return, idiosyncratic volatility, dan expected stock return di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2014
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari imbal hasil ekstrim positif (MAX) dan ekstrim negatif (MIN) dalam memprediksi cross-sectional expected returns di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan portofolio dan regresi Fama-Macbeth untuk menguji pengaruh MAX dan MIN terhadap expected returns. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji hubungan negatif antara idiosyncratic volatility dan expected returns seperti yang ditemukan oleh Ang et al. (2006, 2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat MAX Effect positif dan hubungan negatif antara MIN dan expected returns di pasar Indonesia. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara idiosyncratic volatility dan expected returnsAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9382 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange Stock return Volatility Extreme return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 70 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |