Text
Fruiting from indonesia's oppotunities : The application of asymetric risk measures in predicting daily stock return of kompas100 in 2014
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berlakunya motto ?high risk, high return? di Indonesia dengan cara melihat hubungan antara standar deviasi dan imbal hasil, dilanjutkan dengan hubungan antara value at risk dan imbal hasil; dengan dan tanpa penggunaan ukuran dan rasio book-to-market sebagai variabel kontrol. Setelah mengimplementasi metode two-step regression dari Fama dan MacBeth yang dikombinasikan dengan kalkulasi standard errors dari Newey dan West, terlihat bahwa low volatility anomaly adalah fenomena yang terjadi di Indonesia selama 2014 dan ?high risk, high return? tidak berlaku di pasar saham Indonesia. Juga ditemukan bahwa ukuran risiko memang dapat digunakan dalam perhitungan hasil saham harianAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9384 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Stock return Share market Value at risk Risk measurement |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 91 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |