Image of Fruiting from indonesia's oppotunities : The application of asymetric risk measures in predicting daily stock return of kompas100 in 2014

Text

Fruiting from indonesia's oppotunities : The application of asymetric risk measures in predicting daily stock return of kompas100 in 2014

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berlakunya motto ?high risk, high return? di Indonesia dengan cara melihat hubungan antara standar deviasi dan imbal hasil, dilanjutkan dengan hubungan antara value at risk dan imbal hasil; dengan dan tanpa penggunaan ukuran dan rasio book-to-market sebagai variabel kontrol. Setelah mengimplementasi metode two-step regression dari Fama dan MacBeth yang dikombinasikan dengan kalkulasi standard errors dari Newey dan West, terlihat bahwa low volatility anomaly adalah fenomena yang terjadi di Indonesia selama 2014 dan ?high risk, high return? tidak berlaku di pasar saham Indonesia. Juga ditemukan bahwa ukuran risiko memang dapat digunakan dalam perhitungan hasil saham harianAda tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9384PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Risk management
Stock return
Share market
Value at risk
Risk measurement
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 91 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data