Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis purchasing power parity di Indonesia dengan lima mitra dagang utama dengan uji kointegrasi dan error correction model

Maddaremmeng A. Pannennungi (Pembimbing/Promotor) - ; Cindy Arita Halim - ;

Penelitian ini menguji validitas teori Purchasing Power Parity di Indonesia dengan lima mitra dagang terpilih dengan menggunakan data berfrekuensi bulanan. Pengujian dilakukan dengan metode kointegrasi Engle-Granger kemudian apabila terbukti terdapat hubungan kointegrasi antara nilai tukar dan tingkat harga antara Indonesia dan mitra dagangnya maka selanjutnya dibentuk model koreksi kesalahan untuk melihat dinamika jangka pendeknya. Hasil peneltian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi pada kasus Indonesia-AS, Indonesia-Inggris dan Indonesia-Jepang pada periode Januari 2000-Januari 2015. Sedangkan pada jangka pendek kondisi PPP tidak berlaku, karena banyak faktor lain yang menjelaskan perubahan pada nilai tukar selain tingkat harga, dan karena tingkat harga pada jangka pendek cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan nilai tukarAda tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9392PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekExchange rate
Monetary policy
Error correction model
Purchasing Power
Internatuional trade
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxiii, 48 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?