Text
Analisis purchasing power parity di Indonesia dengan lima mitra dagang utama dengan uji kointegrasi dan error correction model
Penelitian ini menguji validitas teori Purchasing Power Parity di Indonesia dengan lima mitra dagang terpilih dengan menggunakan data berfrekuensi bulanan. Pengujian dilakukan dengan metode kointegrasi Engle-Granger kemudian apabila terbukti terdapat hubungan kointegrasi antara nilai tukar dan tingkat harga antara Indonesia dan mitra dagangnya maka selanjutnya dibentuk model koreksi kesalahan untuk melihat dinamika jangka pendeknya. Hasil peneltian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi pada kasus Indonesia-AS, Indonesia-Inggris dan Indonesia-Jepang pada periode Januari 2000-Januari 2015. Sedangkan pada jangka pendek kondisi PPP tidak berlaku, karena banyak faktor lain yang menjelaskan perubahan pada nilai tukar selain tingkat harga, dan karena tingkat harga pada jangka pendek cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan nilai tukarAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9392 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Exchange rate Monetary policy Error correction model Purchasing Power Internatuional trade |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 48 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |