Text
Analisis interdependensi pasar dan arus informasi terhadap pola pergerakan harga saham dasn tingkat pengembalian (overnight returns) pada saham - saham dual listing periode 2005 - 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek dari transmisi informasi pada saham dual listing pada negara berkembang kawasan Asia Pasifik yang berpengaruh terhadap imbal hasil saham (overnight returns) dan volatilitas saham terkait beserta integrasi bursa efek negara-negara tersebut terhadap bursa efek Amerika Serikat (NYSE). Data yang digunakan adalah data harian saham-saham dual listing dengan periode penelitian 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2012. Analisis data menggunakan model GARCH. Ditemukan bahwa pergerakan harga saham di bursa lokal mempengaruhi imbal hasil dari perdagangan saham di NYSE. Hal ini juga berhubungan dengan volatilitas harga pada pasar luar negeri dengan hubungan yang lebih kuat saat sesi pembukaan perdagangan dan melemah setelahnya akibat pengaruh akumulasi informasi pada pasar domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan investasi. Lebih lanjut, dilakukan perhitungan cross correlation dari indeks saham negara-negara Asia Pasifik dengan NYSE untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan pasar satu dengan lainnya.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 9580 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Stock return Volatility Stock price |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 92 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |