Image of Analisis risiko sistematik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2013

Text

Analisis risiko sistematik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko sistemik pada dengan sebuah metode yang mampu menghitung prediksi kerugian modal pada bank ketika pasar sedang jatuh, yaitu Marginal Expected Shortfall (MES). Di mana bank yang mengalami kerugian modal akan menghadapi permasalahan keuangan, yang dikhawatirkan dapat menular pada bank dan perusahaan keuangan lainnya, hingga sistem keuangan secara keseluruhan. MES yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang diajukan oleh Brownlees dan Engle (2012) untuk bank-bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2013. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan dengan mencari tahu faktor-faktor neraca apa saja yang mempengaruhi MES sebagai ukuran dari risiko sistemik. Adapun variabel kontrol yang mempengaruhi MES sebagai risiko sistemik adalah non-performing loan, ukuran bank, dan tingkat diversifikasi pinjaman.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9694PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Banks and banking
Risk analysis
Banking industry
Systemic risk
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 104 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data