Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer investasi Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2006 - 2015

Rofikoh Rokhim (Pembimbing/Promotor) - ; Kurniawan, Heru Tri - ;

Penelitian ini untuk mengkaji apakah manajer investasi reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia memanfaatkan anomali pasar saham di bulan Ramadhan untuk memperoleh abnormal return reksadana. Penelitian ini menggunakan model GARCH regression dengan data cross section dan time series harian pada periode 2006-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer reksadana syariah di Indonesia tidak signifikan karena abnormal return bernilai negatif. Sementara hasil penelitian Malaysia menunjukkan bahwa tidak terdapat pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer investasi reksadana syariah Malaysia untuk meningkatkan abnormal return dari portofolionya. Selanjutnya size premium dan value premium tidak ditemukan pada reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Disisi lain, market exess return menunjukkan pengaruh positif terhadap reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
10222PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017
Edisi-
SubjekShare valuation
Share market
Fund management
Sharia
Mutual fund
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxii, 88 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?