Text
Pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer investasi Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2006 - 2015
Penelitian ini untuk mengkaji apakah manajer investasi reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia memanfaatkan anomali pasar saham di bulan Ramadhan untuk memperoleh abnormal return reksadana. Penelitian ini menggunakan model GARCH regression dengan data cross section dan time series harian pada periode 2006-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer reksadana syariah di Indonesia tidak signifikan karena abnormal return bernilai negatif. Sementara hasil penelitian Malaysia menunjukkan bahwa tidak terdapat pemanfaatan anomali bulan Ramadhan oleh manajer investasi reksadana syariah Malaysia untuk meningkatkan abnormal return dari portofolionya. Selanjutnya size premium dan value premium tidak ditemukan pada reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Disisi lain, market exess return menunjukkan pengaruh positif terhadap reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 10222 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Share market Fund management Sharia Mutual fund |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 88 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |