Text
Analisis pengaruh vix dan business cycle terhadap tingkat return dan volatilitas pasar saham dengan uji garch-in-mean model
Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh business cycle dan VIX lebih signifikan pada tingkat volatilitas ketimbang pada tingkat return. Selain itu, pada periode krisis global 2008, dampak dari krisis lebih besar terhadap pasar saham kawasan emerging market ketimbang pasar saham pada kawasan developed market.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 10230 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock market Share market Volatility Business cycle |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xviii, 108 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |