Text

Integrasi pasar antara indeks saham Syariah dan konvensional di beberapa negara maju dan berkembang tahuh 2008 - 2016

---

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji integrasi pasar antara indeks saham syariah dan konvensional dari sudut pandang jangka panjang dan pendek di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat dan China mulai dari 30 Mei 2008 sampai 31 Oktober 2016 dengan menggunakan metode Johansen Cointegration dan DCC GARCH. Hasilnya memperlihatkan bahwa hanya terdapat hubungan jangka panjang untuk negara Indonesia dan Amerika Serikat, dan negara sisanya tidak menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Hasil ini memperlihatkan bahwa investor akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang dari diversifikasi internasional ketika menggunakan indeks saham syariah dan konvensional yang ada di Malaysia, China dan Singapura. Sedangkan dari hasil korelasi memperlihatkan beberapa korelasi yang sedang, akan tetapi hampis semuanya memperlihatkan korelasi yang rendah antara negara berkembang dengan maju, berkembang dengan berkembang dan maju dengan maju untuk indeks saham syariah dan konvensional, yang menandakan bahwa investor dapat mendiversifikasikan portofolio mereka pada tingkat internasional untuk mengurangi risiko, setidaknya untuk dalam jangka waktu yang pendek. Hasil yang terakhir memperlihatkan adanya korelasi yang tinggi antar indeks saham syariah dan konvensional disetiaptiap negara, yang mengindikasikan bahwa instrumen keuangan islamIslam tidak terpisah dari instrumen keuangan konvensional.Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
10275	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2017
Edisi	-
Subjek	Finance Capital market Islamic finance Sharia Stock indices
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xiv, 78 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data