Text
Pengaruh Harga Saham, Volatilitas Return, Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, dan Market Capitlization terhadap Bid-Ask Spread
Penelitian ini menguji pengaruh harga saham, volatilitas return, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, market capitalization, dan dummy LQ-45 terhadap bid-ask spreads. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Temuan penelitian ini menunjukkan harga saham dan volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spreads, volatilitas return dan market capitalization berpengaruh positif terhadap bid-ask spreads, sedangkan frekuensi perdagangan sebagai variabel penambah dari penulis dan dummy LQ-45 tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spreads.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 10544 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Capital markets Trading Stock prices Trading companies Bid Ask Spreads Stocks Liquidity |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | vii, 84p. : ill. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |