Image of Pengaruh Harga Saham, Volatilitas Return, Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, dan Market Capitlization terhadap Bid-Ask Spread

Text

Pengaruh Harga Saham, Volatilitas Return, Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, dan Market Capitlization terhadap Bid-Ask Spread

Penelitian ini menguji pengaruh harga saham, volatilitas return, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, market capitalization, dan dummy LQ-45 terhadap bid-ask spreads. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Temuan penelitian ini menunjukkan harga saham dan volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spreads, volatilitas return dan market capitalization berpengaruh positif terhadap bid-ask spreads, sedangkan frekuensi perdagangan sebagai variabel penambah dari penulis dan dummy LQ-45 tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spreads.Ada Tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
10544PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Capital markets
Trading
Stock prices
Trading companies
Bid
Ask Spreads
Stocks Liquidity
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik vii, 84p. : ill. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data