Text
Analisis portofolio saham optimal dengan metode Single Index dan Constant Correlation
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses investasi suatu saham dilakukan dengan beberapa masalah pokok antara lain bagaimana prosedur membentuk portofolio optimal, kombinasi saham-saham mana saja yang membentuk portofolio optimal, berapa proporsi alokasi dana pada masing-masing saham-saham tersebut, bagaimana evaluasi kinerja portofolio tersebut. Untuk tujuan penelitian tersebut, dipilih sampel saham-saham yang tergabung dalam saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan harga-harga saham bulanan selama 4 tahun, yaitu mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2012. Dalam penelitian ini digunakan model Single Index dan Constant Correlation dalam menganalisa sekuritas dan pembentukan portofolio optimal, dapat memberikan beberapa simpulan yaitu portofolio saham yang masuk ke dalam Single Index Model adalah ASII, INDF, UNTR, BBNI, BBCA, PGAS, BDMN, BMRI, AALI dengan return portofolio sebesar 3,4% dan risiko portofolio sebesar 7%. Dengan menggunakan Constant Correlation model portofolio saham yang didapat adalah ASII, INDF, UNTR, BBNI, BMRI, BBRI, BBCA, PGAS, PTBA, AALI, BDMN. Dengan return portofolio sebesar 3,52% dan risiko portofolio sebesar 7,4%. Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat bahwa kinerja portofolio yang dibentuk oleh model Single Index lebih unggul dibanding dengan Constant Correlation.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 008/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Financial management Portofolio investment Constant correlation Optimal portofolio |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 73 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |