Image of Analisis Hubungan Kausalitas antara Jakarta Islamic Index dengan Dow Jones Index untuk Indonesia, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (SBI) menggunakan Linear Granger Causality Test

Text

Analisis Hubungan Kausalitas antara Jakarta Islamic Index dengan Dow Jones Index untuk Indonesia, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (SBI) menggunakan Linear Granger Causality Test

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara perubahanJakarta Islamic Index dengan perubahan Dow Jones Index untuk Indonesia, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (SBI) dengan menggunakan Linear Granger Causality Tests. Data yang digunakan adalah data timeseries dari Januari 2001 hingga Mei 2017.Metode yang digunakan adalah uji stasioneritas menggunakan ADF-PP Test, Heteroscedasticity-concistent Covariance Matrix Estimator (HCCME)untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, Wild Bootstrap Method menggunakan VAR, dan Impulse Response.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DJGL mempengaruhi JII namun tidak sebaliknya, JII mempengaruhi nilai tukar namun bertentangan dengan teori pada umumnya, dan tidak ada hubungan sama sekali antara JII dengan suku bunga (SBI) karena pada dasarnya memang tidak terdapat instrumen bunga dalam investasi syariah.Ada Tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
10730PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Exchange rates
Interest rates
Granger Test
ADF
PP Test
HCCME Test
VAR Test
Impulse Response
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik ix, 45 p. ; ill. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data