Text
Analisis Hubungan Kausalitas antara Jakarta Islamic Index dengan Dow Jones Index untuk Indonesia, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (SBI) menggunakan Linear Granger Causality Test
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara perubahanJakarta Islamic Index dengan perubahan Dow Jones Index untuk Indonesia, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (SBI) dengan menggunakan Linear Granger Causality Tests. Data yang digunakan adalah data timeseries dari Januari 2001 hingga Mei 2017.Metode yang digunakan adalah uji stasioneritas menggunakan ADF-PP Test, Heteroscedasticity-concistent Covariance Matrix Estimator (HCCME)untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, Wild Bootstrap Method menggunakan VAR, dan Impulse Response.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DJGL mempengaruhi JII namun tidak sebaliknya, JII mempengaruhi nilai tukar namun bertentangan dengan teori pada umumnya, dan tidak ada hubungan sama sekali antara JII dengan suku bunga (SBI) karena pada dasarnya memang tidak terdapat instrumen bunga dalam investasi syariah.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 10730 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Exchange rates Interest rates Granger Test ADF PP Test HCCME Test VAR Test Impulse Response |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 45 p. ; ill. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |